Внедрив системы управления и учета, российские кредитные учреждения стали все больше внимания уделять повышению эффективности своей деятельности. Как оказалось, невозможно делать это без учета рисков разной природы и не прибегая к управлению ими. РДТЕХ — одна из отечественных компаний, предлагающих программные решения такого рода, к тому же она имеет богатый опыт построения информационно-аналитических систем, базирующихся на современных хранилищах данных. На вопросы научного редактора PC Week/RE Сергея Свинарева ответил директор по продажам компании РДТЕХ Кирилл Диброва.

PC Week: Чем объясняется рост интереса российских кредитных учреждений к системам управления рисками?

Кирилл Диброва: Сегодня наши банки, по большей части, обеспечили ИТ-поддержку своего основного бизнеса. Автоматизированные банковские системы позволяют осуществлять самые сложные операции кредитного учреждения, проводить операции с картами, задействовать новые каналы коммуникаций со своими клиентами. Но теперь акционеров и менеджеров все больше интересуют вопросы эффективности и качества работы банка. Более того, приходит понимание того, что доходность тех или иных банковских инструментов следует оценивать с учетом сопряженных с ними рисков. Не секрет, что очень часто высокая прибыльность финансового инструмента сопровождается столь же высокими рисками понести значительные убытки при неблагоприятном стечении определенных обстоятельств.

PC Week: Почему кредитному учреждению следует заниматься управлением рисками?

К. Д.: У современного российского банка обычно около 50 продуктов для физических лиц (ипотечные и автокредиты, кредиты под залог и т. д.). Каждый из них приносит определенную прибыль. Наряду с задачей оценки риска для портфеля продуктов в целом, необходимо давать оценку риска для каждого продукта, входящего в портфель, распределяя эти продукты, скажем, по трем группам: с высоким, средним и низким уровнем риска. Вслед за этим появляется возможность проанализировать, что произойдет с каждой группой в случае, допустим, изменения общей экономической ситуации в стране. Вспомните недавнюю историю. До того как в 2008 г. начался экономический кризис, наши банки очень любили заниматься автокредитованием, которое в те времена было очень выгодным. За довольно короткое время спрос на такой продукт упал практически до нуля, и кредитные учреждения лишились важной статьи дохода. Перед руководством встал важный вопрос: “Есть ли какой-то другой продукт, который мог бы в сложившейся ситуации скомпенсировать падение спроса на автокредитование?”.

Иными словами, управление рисками — это моделирование будущего при разных сценариях развития тех или иных событий. И для каждого такого сценария нужно иметь в запасе комплекс мер, парирующих возможные угрозы. К примеру, если у банка будет меньше возможностей заимствования на межбанковском рынке, он может предусмотреть на этот случай выпуск собственных облигаций или заключение инвестиционного договора с иностранным банком.

PC Week: Какую роль во всей этой деятельности отводит себе РДТЕХ?

К. Д.: Существует несколько методологий управления рисками, доказавших свою эффективность. Они опираются на концептуальные модели и математический аппарат для оценки рисков. Дисциплина эта, разумеется, сложная, но она не является секретом и доступна всем. Впрочем, наряду с математическим аппаратом очень большую роль здесь играет учет экспертного мнения менеджеров банка, отвечающих за управление рисками. Это придает соответствующей работе каждого банка элемент уникальности.

РДТЕХ не занимается построением моделей, а внедряет системы которые содержат математический аппарат для оценки рисков и возможность осуществлять настройки, отражающие специфику учреждения или проводимой в нем стратегии.

В качестве программной платформы РДТЕХ использует продукт Oracle Reveleus Enterprise Risk Management и ПО собственной разработки. Иными словами, мы даем менеджерам банка современный инструмент, который помогает им управлять рисками. Сегодня в отечественных кредитных учреждениях есть очень грамотные специалисты, прекрасно разбирающиеся в данной предметной области. Поэтому функции бизнес-консалтинга обычно выполняют они сами, а мы берем на себя все вопросы технологического характера.

PC Week: Но что тогда выделяет решения, предлагаемые РДТЕХ, среди конкурирующих систем?

К. Д.: Когда мы говорим о рисках, речь в конечном итоге идет об оценке предполагаемого результата работы банка. Такая оценка имеет сложную структуру и дает картину в разных ракурсах и разной глубины. На самом верхнем уровне рассчитывается потенциальная прибыльность отдельных инструментов. И хотя общая идея здесь довольно проста: следует оценить денежные поступления, собственные расходы и, вычитая второе из первого, предполагаемую прибыль. На самом деле в подобных оценках приходится учитывать множество факторов, и задача за счет этого существенно усложняется. Как, к примеру, оценить доходность ипотечного кредитования? Во внимание должен быть принят размер процента банка, под который были получены деньги, которые он затем пускает на такое кредитование. В реальной жизни источников финансирования может быть много, и каждый характеризуется своей процентной ставкой. Аналогичная ситуация и с получателями кредита: ставки и комиссии за обслуживание для разных категорий заемщиков тоже варьируются в широких пределах. Кроме того, на каждый банковский продукт должна быть отнесена какая-то часть общих административных расходов банка. В принципе понятно, как решать такие задачи, но для этого нужно иметь под рукой все необходимые данные, которые собираются из разнородных источников, то есть требуется эффективное хранилище данных.

На следующем уровне погружения по каждому такому кредиту надо сопоставить все возможные риски. Так, следует учесть, что какая-то часть заемщиков кредит не вернет. Это так называемый кредитный риск. Нередко кредиты берутся в разных валютах. Как скажется на прибыли изменение валютных курсов? И перечень рисков на этом далеко не заканчивается. В частности, один из наиболее трудно рассчитываемых — операционный риск, который характеризует потери, связанные с ошибками при проведении тех или иных банковских операций (случайными или преднамеренными).

И наконец, третий, наиболее глубокий, уровень — это оценка экономического капитала банка с учетом всех вероятных рисков. Из-за того, что во внимание принимаются риски, размер этого капитала может существенно отличаться от реального объема активов. Данный параметр представляет особый интерес для акционеров: на его основе вырабатывается стратегия развития кредитного учреждения. И для расчета этого параметра нужны системы, подобные тем, что предлагает РДТЕХ .

PC Week: Какую часть работы берет на себя РДТЕХ?

К. Д.: В первую очередь это построение технологического фундамента — хранилища данных и механизмов наполнения его информацией из разных источников. Затем следует развертывание ПО, необходимого для проведения оценок на трех упомянутых мною уровнях. Мы не берем на себя функции бизнес-консультирования по вопросам управления рисками, но очень часто в ходе проектов даем заказчику полезную информацию обо всех реальных, но не всегда очевидных возможностях внедряемой нами системы.

PC Week: Какая часть российских банков созрела для применения подобных систем управления рисками?

К. Д.: Это прежде всего наши крупнейшие кредитные учреждения. Чем банк больше, тем шире номенклатура его продуктов и тем труднее ими всеми управлять. Думаю, не очень востребованы они будут в банках, аффилированных с той или иной компанией и решающих ее частные задачи. Мне кажется, первая сотня отечественных кредитных учреждений испытывает реальную потребность в подобных инструментах. Из них около десятка уже имеют системы управления рисками и еще полсотни приступают к их развертыванию. Другими словами, рынок этот весьма обширен и стоит на пороге активного роста. С учетом того, что в России присутствуют решения разных вендоров, конкуренция здесь будет довольно жесткая.

PC Week: Спасибо за беседу.