ПО
Российское подразделение EGAR Technology (www.egartech.ru) объявило о выходе новой программной платформы EGAR ONE, функционально охватывающей весь спектр потребностей банков, брокеров и инвестиционных компаний, работающих на рынке опционов (equity options markets). EGAR ONE позволяет инвестору в рамках единой системы получать и анализировать рыночные данные, выбирать стратегии и минимизировать риски в процессе принятия решения о заключении тех или иных сделок в режиме реального времени. Прямым следствием такого комплексного подхода становится возможность радикального увеличения прибыльности операций при работе с производными финансовыми инструментами.
EGAR ONE - интегрированная модульная система, позволяющая потребителю выбрать конфигурацию в соответствии с необходимой функциональностью. Она состоит из следующих компонентов: IVolatility Data, EGAR Dispersion ASP, EGAR Hedger, Equity Trading System (ETS).
IVolatility Data включает в себя сервисы IVolatility.com - финансового ресурса с крупнейшей исторической базой данных по акциям и опционам американского и европейского рынков, поддерживаемого российскими специалистами EGAR Technology. Программа предлагает ежедневно обновляемые исторические данные по Implied Volatility, поверхностям волатильности, корреляции между различными индексами, по расчету close-to-close волатильностей Паркинсона и др. IVolatility.com признан лучшей разработкой для инвесторов всемирно известными деловыми изданиями Fortune (в 2000-м г.) и Forbes (в 2002-м).
EGAR Dispersion ASP использует сложную финансовую аналитику для построения дисперсионной стратегии, которая наиболее вероятно обеспечивает инвестору прибыль независимо от того, в каком направлении движутся биржевые курсы.
Приложение интегрировано с сервисами поставки данных IVolatility.com и на сегодняшний день поддерживает индексы CAC, DAX, DJX, MSH, NDX, DEX, DSX, SOX и SPX, перечень которых можно без труда расширить.
EGAR Hedger предоставляет инвесторам аналитические инструменты для дельта- и вега-хеджирования *1 с использованием исторических корреляционных данных базы IVolatility.com при работе с портфелем, включающим позиции на активы и опционы.
_____
*1. Хеджирование равнозначно понятию "страхование". Дельта-хеджирование - страхование вашего портфеля от движения курсов активов на рынке, вега-хеджирование - от волатильности активов. Хеджирование как прием при торговлена рынках характерно для больших инвестиционных компаний (фондов), которые в отличие от спекулянтов нацелены на долговременную стратегию и не хотят рисковать.
Equity Trading System (ETS) - комплексное решение для активных маркет-мейкеров, работающих на рынке опционов. Оно включает инструменты для брокеров и маркет-мейкеров, предназначенные для управления волатильностью *1 акций в режиме реального времени. Инвестор может формировать собственный портфель сделок на акции и опционы, а также анализировать свои позиции в режиме реального времени в условиях постоянно меняющейся информации о текущих рыночных котировках. ETS наделена функциями расчета теоретических цен опционов и других производных величин с помощью различных методов, а также функциями анализа исторических данных. Кроме того, ETS обеспечивает проведение сложного анализа рисков. Модуль интегрирован с другими приложениями EGAR ONE.
_____
*1. Волатильность - риск (изменчивость) портфеля или финансового инструмента.
