По мере стабилизации российской финансовой системы обостряется внимание к этой сфере со стороны поставщиков специализированных приложений. В начале июня корпорация Oracle собрала представителей банковских структур и страховых компаний на "финансовый ужин", где среди изысканных блюд подавалась и OFSA (Oracle Financial Services Applications - система многомерного анализа финансовой эффективности).
Поводов для серьезного разговора о возможностях современных программных средств было несколько. Один из них - воодушевляющие темпы роста банковского сектора. По данным Госкомстата, объем собственных средств банков к апрелю 2004 г. составил 863,2 млрд. руб., превысив показатель предкризисного уровня на 61%. Объем выдаваемых российскими банками кредитов в 2003-м по сравнению с предыдущим годом увеличился на 42,4%. Причем прирост пассивов банковского сектора был на треть обеспечен увеличением вкладов физических лиц.
Как следствие этих достижений можно ожидать роста вливаний банковского капитала в информационные технологии, от которых банки, как известно, зависят больше, чем предприятия других отраслей (в западных банках затраты на ИТ являются одной из самых весомых статей расходов и составляют 16-18% от общих трат).
Второй существенный повод - бурное развитие отечественного страхования (ОСАГО, медицинское направление, страхование грузов и др.).
Ну а третий - первые российские внедрения системы OFSA, состоявшиеся в начале нынешнего года в финансовых структурах (Внешэкономбанк и страховая компания "КапиталЪ").
Интегрированный комплекс OFSA включает в себя модули: "Управление финансовыми данными" (хранилище данных), "Трансфертное ценообразование" (в том числе и онлайновое), "Анализатор эффективности", "Управление рисками", "Бюджетирование и планирование".
По имеющейся на Западе статистике, внедрение OFSA позволяет повысить кредитный рейтинг финансового института; точно рассчитать себестоимость банковских продуктов и эффективно регулировать процесс затратообразования за счет снижения себестоимости банковских операций; управлять активами-пассивами (максимизируя доходность с учетом принимаемых рисков на долгосрочной основе); ускорить вывод на рынок новых продуктов благодаря более оптимальному ценообразованию с помощью системы анализа прибыльности продуктов и т. д.
Особую популярность в России сегодня приобретают задачи трансфертного ценообразования, помогающие наладить в банке своего рода внутренний "хозрасчет" между подразделениями, а также рассчитать трансфертные ставки, трансфертные доходы-расходы и все компоненты банковской маржи.
Модуль Oracle Transfer Pricing поддерживает практически полный перечень методологий трансфертного ценообразования, опирающийся на современную международную банковскую практику. Он вычисляет трансфертную ставку для каждого продукта, применяя выбранный пользователем метод трансфертного ценообразования для данного типа инструмента. Модуль предоставляет девять возможных методов расчета трансфертных ставок на самом нижнем уровне детализации (уровень счетов).
Коль скоро России рано или поздно предстоит вступление в ВТО, то и отечественным банкирам придется тщательно изучить международные правила игры. Например, регулирующие нормативы Basel-II ("Соглашение о капитале"), разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору в 1999 г. В начале 2002 г. комитет принял эти нормативы в качестве обязательных для банков, осуществляющих кредитование или инвестиции в реальную экономику. Их широкомасштабный ввод намечен на 2006-й. Основной акцент в нормативах делается на управление кредитными рисками и собственным капиталом (последнего всегда должно хватать для покрытия непредвиденных рисков).
Реализация норм Basel-II требует комплексного и системного подхода к управлению всеми видами рисков (сбор необходимых данных, оценка рисков, мониторинг изменений, адекватные управленческие решения в соответствии с произошедшими изменениями).
Модуль Oracle Risk Manager должен помочь решить эту задачу. В его основе лежит модель управления активами-пассивами, использующая детальные данные на уровне счетов для структурного анализа процентного риска, моделирования денежных потоков и оценки рыночной стоимости финансовых инструментов. Продукт позволяет измерить и промоделировать каждый заем, депозит, инвестицию и финансовый портфель с использованием как детерминированных, так и стохастических методов.
Еще один существенный фактор, повышающий интерес финансовых институтов к "продвинутым" технологиям, - угроза интервенции со стороны западных банков. Уже сейчас в России действует 128 кредитных организаций с участием иностранного капитала. Причем уставный капитал 32 банков на 100% сформирован иностранным капиталом, а у девяти он превышает 50% в уставном капитале. Эти носители прогрессивных технологий, значительно превосходящие отечественных "собратьев" по уровню капитализации, финансовым возможностям и опыту автоматизации, неизбежно вынудят и российских банкиров активнее использовать специализированное ПО. Иначе о конкурентоспособности последним мечтать не придется.
