На повестке дня - управление рисками

Десять распространенных заблуждений в отношении систем управления операционными рисками (СУОР)

Внести ясность в понимание стоящей перед банками задачи по управлению операционными рисками взялся старший партнер IIG Глеб Дьяконов. Эта компания, как уже было сказано, имеет собственное решение ULTOR по управлению операционными рисками. Первый проект по его внедрению завершен в 2005 г. К настоящему времени клиентами IIG помимо банка "Петрокоммерц" стали также МДМ, Альфа-банк, Транскредитбанк и Райффайзенбанк. Опыт общения с банками выявил ряд бытующих там ложных представлений. Глеб Дьяконов в качестве основных приводит следующие.

1. СУОР это Basel II. Это главное заблуждение, и примеров тому множество. Так, самые популярные запросы на поиск в "Яндексе" приходят со словосочетанием "Basel II операционные риски". Там же можно найти массу статей, содержащих слова "согласно параграфу 644 Соглашения Basel II о достаточности капитала операционные риски...". И главное, стратегии, регламенты, внутренние положения в банках пишутся с формулировкой "В связи с необходимостью соответствия стандартам Basel II..."

На самом деле Basel II - это соглашение о достаточности капитала, и оно не определяет никаких практических методов, связанных непосредственно с управлением операционными рисками. Basel II говорит о том, какие резервы необходимо сформировать и как их рассчитать, по каким правилам будет осуществлен переход на различные методики оценок и как регулятор будет оценивать легитимность перехода кредитных организаций на те или иные методики оценок.

На сегодня ЦБ РФ еще не сформировал требования к капиталу под операционные риски, но это не отменяет необходимость управлять ими. Помощь в этом банкам могут оказать другие документы Базельского комитета (Sound Practices for Operational Risk Management).

2. СУОР - это регулятор. Такое заблуждение является следствием первого и порождает со стороны банков ожидание, что ЦБ РФ выпустит положение, где четко определит необходимые и достаточные методы управления операционными рисками, которые и надо будет соблюсти, а до тех пор всякая активность преждевременна. Однако на самом деле ЦБ РФ не может действовать изолированно от регулируемой им банковской системы и при формировании требований должен опираться на накопленный банковской системой опыт.

3. СУОР не связана с регулятором. Это не так. Требования регулятора рано или поздно появятся, и может оказаться, что действующая в банке СУОР им не соответствует, т. е. нелегитимна.

4. СУОР - это модели. Риск-менеджеры стремятся оперировать моделями для оценки рисков. Однако все модели базируются на предварительно собранных и очищенных данных о потерях, и практическая реализация и оценка их применимости возможна не менее чем через пять лет после начала их накопления. При этом не исключено, что модель будет признана неадекватной.

5. Миф "Главной книги". "Главная книга" (реализованная в АБС) содержит проводки, часть которых может быть отнесена к операционным потерям. Их легко извлечь и, применив к ним модель оценки рисков, определить потери. Однако практика показывает, что по банковской системе проходит не более 25% событий, несущих в себе операционные риски. Главное, не ясно, какими факторами обусловлены события и потери, как они взаимосвязаны между собой. Данные АБС необходимы, но второй отправной точкой должна быть общедоступная регистрация операционных событий и потерь вручную.

6. СУОР как мировая революция. Имеется в виду внедрение СУОР сразу в масштабах всего банка. На самом деле нужно иметь поэтапный план внедрения и развертывания системы риск-менеджмента, учитывая степень культурной зрелости среды, используя только те методы и средства, для которых она готова, иначе инициативы и мероприятия будут саботироваться изнутри.

7. "СУОР в отдельно взятой стране". В противоположность предыдущему, этот подход предполагает возможность развертывания системы на отдельно взятом узком направлении деятельности, а затем, после ее обкатки там, распространения на весь банк. Подход, здравый в том случае, если масштабирование системы предусмотрено в стратегии и учтено на нулевом этапе проекта. Возможные проблемы заложены в разном уровне продвинутости тех или иных подразделений банка и их готовности к нововведениям. Как результат - система буксует, проект теряет доверие руководства, растет недовольство менеджеров и непонимание со стороны рядовых исполнителей.

8. KRI (Key Risk Indicators - ключевые индикаторы рисков) - хороший инструмент для измерения рисков. Если индикатор не пересматривается раз в полгода - он плохой. Доверять тому или иному индикатору можно только тогда, когда есть уверенность, что он все еще показывает тот риск, на который настроен, и соотносится с показаниями других методов измерения.

9. Западные методы риск-менеджмента (LDC, RCSA, KRI) хороши и применимы в России, но можно изобрести свой, инновационный метод, возможно, лучший, например на базе нейросетей или анализа причинно-следственных связей. Можно, конечно, но при условии адекватности и полноты полученной модели, а также разумных сроков ее построения.

10. Существует некий стандарт в управлении операционными рисками и его нужно лишь тиражировать. Надо понимать, что любой стандарт связан с ограничениями и должен быть оценен в условиях конкретного банка.