“Собинбанк” внедрил автоматизированную систему оценки и управления рисками кредитования физических лиц на базе аналитического комплекса KXEN компании “Ксема”.
В ее основе лежит сегментирование клиентской базы и моделирование поведения каждой из групп потребителей. Система позволяет отслеживать вероятность неплатежеспособности заемщика или потенциального клиента . Такой подход применяется на различных этапах взаимодействия между банком и клиентом: при подаче заявки на выдачу кредита, в процессе проведения выплат по его возврату.
Моделирование поведения групп клиентов в KXEN обеспечивает быструю реакцию на изменение данных о поведении заемщиков и позволяет перестроить модель, оптимизируя ее под новые условия. В других подобных системах эта функция лежит на аналитике.
Внедрение собственной скоринговой модели для оценки кредитоспособности заемщика позволило “Собинбанку” выработать стандарт сбора данных по клиенту. Полностью формализован весь комплекс мероприятий андеррайтинга: оценка кредитоспособности заемщиков, определение приоритетных дел и направлений работы в отношении заемщиков, состояние кредитного счета которых классифицировано как неудовлетворительное, оценка динамики состояния кредитного счета заемщика, оценка вероятности мошенничества со стороны клиента и т. д. Кроме того, собственная скоринговая система позволяет производить периодическую коррекцию моделей с учетом изменения социально-экономических показателей среды. Это делает систему более гибкой, и помогает банку оперативно работать с новыми видами рисков.
С внедрением автоматизированной системы оценки кредитных рисков физических лиц банк получил возможность проводить дифференцированную политику выдачи кредитов, сократилось число просрочек в этом сегменте бизнеса и снизились операционные издержки. Сегодня благодаря внедрению нового бизнес-процесса оценки заемщиков банк выделяет группы лояльных потребителей и предоставляет им продукты на льготных условиях по упрощенной процедуре оформления.
