Статья только в электронной версии журнала
Компания EGAR Technology (www.egartech.ru) объявила об успешном завершении проекта, выполненого по заказу RiskMetrics Group (www.riskmetrics.com) - ведущего мирового провайдера данных для оценки рисков по операциям фондового рынка. Специально для RiskMetrics специалистами EGAR Technology разработано программное обеспечение, которое поддерживает автоматическое формирование ежедневных сводок и передачу в компанию следующих данных, предназначенных для американского и европейского рынков:
- по индексам волатильности (Index IVolatility, или IV-Index). IV-Index использует специальные методы взвешивания волатильностей отдельных опционов и позволяет проводить анализ рынка и его тенденций, а также более корректно оценивать возможные прибыли и убытки;
- по риск-факторам (IVolatility Surface, т. е. расчет так называемой поверхности волатильности). Использование IVolatility Surface дает возможность не только оценить текущие опционы на акции, выставляемые на торгах, но и проанализировать стоимость “виртуального” опциона с любым сроком погашения и ценой исполнения, а также проследить историческое изменение волатильности, что является важным для определения наилучшего момента вовлечения в торговлю.
Данные для RiskMetrics поставляются с IVolatility.com (www.ivolatility.com) - финансового ресурса, который также разработан и поддерживается специалистами российской компании EGAR Technology. Поступающую информацию RiskMetrics будет использовать для последующего предоставления своим клиентам.
